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TRADING DAILY INTELLIGENCE

交易日报

基于 60 个交易日滚动窗口、跟随主力换月计算的偏差与触发信号。本期覆盖 9 个品种， 以加权评分排序呈现当日结构化机会与风险点。

日期
品种
9 个
窗口
60 交易日
总分
59
信号
33 条
SUMMARY

本期统计摘要

品种总数
9
评分总和
59
触发信号总数
33
强信号（🔥 >2σ）
2
弱信号（⚡ >1σ）
31
统计窗口
60日
INSTRUMENTS

9 个品种排行与信号

按加权评分降序呈现，每张卡片依次展示价格、均线、布林带与触发信号。

  1. 碳酸锂

    LC2701 · GFEX

    权重28

    合约 LC2701剩余 121 天窗口 60 日

    碳酸锂 价格与基差
    开盘129,280收盘125,820
    最高129,520最低124,020
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA5132,680连续 11d，历史均值 6.4±3.3 天

    布林带突破

    • BB低40强信号，低估方向，-2.29σ

    触发信号8 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创20日新低 (单一合约)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创60日新低 (主力连续)
    • 弱信号 >1σ，权重 +10：创120日新低 (主力连续)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB收40突破 (偏离-2.33σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB收60突破 (偏离-2.33σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA5下方持续 (连续11d > 6.4+1×3.3)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA10下方持续 (连续11d > 8.7d)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  2. 生猪

    LH2611 · DCE

    权重14

    合约 LH2611剩余 60 天窗口 60 日

    生猪 价格与基差
    开盘11,230收盘11,130
    最高11,285最低11,115
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA511,365连续 6d，历史均值 5.8±3.3 天

    布林带突破

    • BB低20强信号，低估方向，-2.16σ

    触发信号10 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：隔日波幅=2.101500% (均值=1.691584%, 标准差=0.370920%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创20日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB高20突破 (偏离-2.31σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB高40突破 (偏离-2.75σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB收60突破 (偏离-2.13σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA5下方持续 (连续6d > 5.8d)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA20下方持续 (连续18d > 11.4d)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA40下方持续 (连续21d > 11.2+1×9.6)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA60下方持续 (连续46d > 16.8+1×17.4)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  3. 沪铝

    AL2611 · SHFE

    权重6

    合约 AL2611剩余 60 天窗口 60 日

    沪铝 价格与基差
    开盘24,075收盘24,185
    最高24,190最低24,065
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA524,206连续 4d，历史均值 6±3.1 天

    触发信号4 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：日内波幅=0.516800% (均值=1.100132%, 标准差=0.474344%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：隔日波幅=0.631600% (均值=1.097786%, 标准差=0.354675%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +3：MA40上方持续 (连续35d > 15.8+1×12.6)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60上方持续 (连续19d > 17.2d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  4. 沪锡

    SN2610 · SHFE

    权重4

    合约 SN2610剩余 29 天窗口 60 日

    沪锡 价格与基差
    开盘395,380收盘398,430
    最高400,370最低389,420
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA5405,086连续 4d，历史均值 5±2 天

    布林带突破

    • BB低20强信号，低估方向，-2.41σ

    触发信号4 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：创20日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB低20突破 (偏离-2.41σ, >2倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：BB低40突破 (偏离-2.99σ, >2倍标准差)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  5. 鸡蛋

    JD2611 · DCE

    权重2

    合约 JD2611剩余 60 天窗口 60 日

    鸡蛋 价格与基差
    开盘3,780收盘3,798
    最高3,823最低3,761
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA53,818连续 2d，历史均值 5.9±2.6 天

    触发信号2 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：创5日新低 (单一合约)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60下方持续 (连续39d > 22.7d)
    5 日✅ 新高
    20 日—
    60 日—

  6. 多晶硅

    PS2611 · GFEX

    权重2

    合约 PS2611剩余 60 天窗口 60 日

    多晶硅 价格与基差
    开盘36,845收盘36,835
    最高37,165最低36,325
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA536,699连续 1d，历史均值 6±2.3 天

    触发信号2 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：隔日波幅=1.998900% (均值=3.140498%, 标准差=0.943920%, >1倍标准差)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40上方持续 (连续33d > 28.2d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  7. 焦煤

    JM2701 · DCE

    权重2

    合约 JM2701剩余 121 天窗口 60 日

    焦煤 价格与基差
    开盘1,589收盘1,616
    最高1,625最低1,583
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA51,605连续 1d，历史均值 6.8±3.8 天

    触发信号2 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA40上方持续 (连续27d > 16.9d)
    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60上方持续 (连续24d > 17.6d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  8. 沪铜

    CU2610 · SHFE

    权重1

    合约 CU2610剩余 29 天窗口 60 日

    沪铜 价格与基差
    开盘107,430收盘107,740
    最高107,870最低106,890
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA5108,760连续 4d，历史均值 5.5±2.2 天

    触发信号1 条

    • 强信号 >2σ，权重 +1：MA60上方持续 (连续42d > 27d)
    5 日—
    20 日—
    60 日—

  9. 螺纹钢

    RB2701 · SHFE

    权重0

    合约 RB2701剩余 121 天窗口 60 日

    螺纹钢 价格与基差
    开盘3,113收盘3,126
    最高3,136最低3,111
    现货0日涨幅持平，0.00%
    基差率无偏离，0.0000%日基差率/天0.000000%

    均线状态（同一合约）

    • MA53,117连续 1d，历史均值 7.1±3.8 天

    触发信号0 条

    本期未触发信号。

    5 日—
    20 日—
    60 日—
RANKING

排序总览

按加权评分降序排列。横向滚动查看完整字段。

9 个品种按权重排序的核心指标
#品种合约收盘基差率日基差率/天日涨幅跳开率日内波隔日波权重
1碳酸锂LC2701125,8200.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%28
2生猪LH261111,1300.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%14
3沪铝AL261124,1850.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%6
4沪锡SN2610398,4300.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%4
5鸡蛋JD26113,7980.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%2
6多晶硅PS261136,8350.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%2
7焦煤JM27011,6160.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%2
8沪铜CU2610107,7400.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%1
9螺纹钢RB27013,1260.0000% (无偏离)0.000000%0.00%0.00%0.00%0.00%0
MONITOR

全品种监控数据总览

所有指标基于最近 60 个交易日滚动计算。符号：↑ 高估 ↓ 低估 × 无偏离 ⚡ 触发信号 (>1σ) 🔥 触发信号 (>2σ)。

基差 & 价格动量

基差 & 价格动量
品种合约收盘日涨幅基差率日基差率/天剩余天数基差率 60d 均值基差率 60d σ
碳酸锂LC2701125,8200.00%0.0000%0.000000%121-2.5600%0.00
生猪LH261111,1300.00%0.0000%0.000000%60-0.9300%0.00
沪铝AL261124,1850.00%0.0000%0.000000%60+0.3300%0.00
沪锡SN2610398,4300.00%0.0000%0.000000%29+1.4100%0.00
鸡蛋JD26113,7980.00%0.0000%0.000000%60+0.7700%0.00
多晶硅PS261136,8350.00%0.0000%0.000000%60+0.3500%0.00
焦煤JM27011,6160.00%0.0000%0.000000%121+1.7600%0.00
沪铜CU2610107,7400.00%0.0000%0.000000%29+0.6600%0.00
螺纹钢RB27013,1260.00%0.0000%0.000000%121+0.5100%0.00

波动率 & 情绪指标

波动率 & 情绪指标
品种跳开率跳开 60d 均值跳开 60d σ日内波幅日内 60d 均值日内 60d σ隔日波幅隔日 60d 均值隔日 60d σ
碳酸锂0.00%+4.39%4.520.00%+0.61%4.370.00%+4.55%2.12
生猪0.00%+2.10%1.690.00%+0.23%1.530.00%+1.69%0.50
沪铝0.00%+0.63%1.100.00%+0.19%0.520.00%+1.10%0.47
沪锡0.00%+2.15%2.220.00%+0.36%2.750.00%+2.22%0.84
鸡蛋0.00%+1.90%2.000.00%+0.31%1.630.00%+2.00%0.76
多晶硅0.00%+2.00%3.140.00%+0.65%2.280.00%+3.13%1.14
焦煤0.00%+3.60%2.900.00%+0.24%2.600.00%+2.89%1.28
沪铜0.00%+0.81%1.050.00%+0.45%0.910.00%+1.01%0.36
螺纹钢0.00%+0.82%0.900.00%+0.09%0.800.00%+0.90%0.31

N 日突破状态

N 日突破状态
品种5 日新高5 日新低20 日新高20 日新低60 日新高60 日新低
碳酸锂触发未触发未触发未触发未触发未触发
生猪触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪铝未触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪锡触发未触发未触发未触发未触发未触发
鸡蛋触发未触发未触发未触发未触发未触发
多晶硅未触发未触发未触发未触发未触发未触发
焦煤未触发未触发未触发未触发未触发未触发
沪铜未触发未触发未触发未触发未触发未触发
螺纹钢未触发未触发未触发未触发未触发未触发

均线 & 趋势（同一合约）

均线 & 趋势（同一合约）
品种MA5在侧连续MA10在侧连续MA20在侧连续MA40在侧连续MA60在侧连续
碳酸锂132,680在均线下方11d
生猪11,365在均线下方6d
沪铝24,206在均线上方4d
沪锡405,086在均线下方4d
鸡蛋3,818在均线上方2d
多晶硅36,699在均线上方1d
焦煤1,605在均线上方1d
沪铜108,760在均线上方4d
螺纹钢3,117在均线上方1d

布林带突破（20/40/60 日均线，最高/收盘/最低价）

布林带突破（20/40/60 日均线，最高/收盘/最低价）
品种BB20 高BB20 收BB20 低BB40 高BB40 收BB40 低BB60 高BB60 收BB60 低
碳酸锂无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离-2.29σ，强信号无偏离无偏离无偏离
生猪无偏离无偏离-2.16σ，强信号无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
沪铝无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
沪锡无偏离无偏离-2.41σ，强信号无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
鸡蛋无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
多晶硅无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
焦煤无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
沪铜无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
螺纹钢无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离无偏离
METHOD

概念与计算口径

  1. 所有指标均值/标准差基于过去 60 个交易日滚动计算（跟随主力换月）
  2. 日基差率 = 基差率(%) / 合约剩余天数
  3. 跨日计算（日涨幅/跳开率/隔日波幅）始终使用同一合约
  4. N 日极点：5 日/20 日用单一合约，60 日及以上用主力连续合约
  5. 偏离均值 >1 倍标准差 +1，>2 倍标准差 +10
  6. 均线：MA5/10/20/40/60，均在同一合约内计算。收盘 ≥ 均线视为上方，否则下方。长度不足 N 不计算。
  7. 均线权重：连续 > 历史均值 +1/+3/+10；反转 > 历史均值 +2/+6/+20（1σ/2σ 分级）。仅 ≥3 天的运行纳入评分。
  8. 布林线：MA20/40/60 为中线，分别用最高/收盘/最低价计算。当日价格偏离 >2σ +1，>3σ +10。
交易日报 V4 · 2026-09-16 · 60 日滚动窗口仅用于结构化预览，不构成投资建议

历史期次

查看全部归档
  1. 9 品种 · 评分 93
  2. 9 品种 · 评分 68
  3. 9 品种 · 评分 176
  4. 9 品种 · 评分 176
  5. 9 品种 · 评分 83